重!央行和银监会如何评价系统重要性银行《银行系统重要性银行评估措施》 暴露参与银行的重点内容:华体会首页登录

本文摘要:

5.境外债权债务是指本行境外债权和境外债务的总和,其中境外债权是指本行持有的境外最终债权,扣除其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的直接境外债权转回中国的风险敞口后的余额;境外债务是指银行对其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的债务。

5.境外债权债务是指本行境外债权和境外债务的总和,其中境外债权是指本行持有的境外最终债权,扣除其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的直接境外债权转回中国的风险敞口后的余额;境外债务是指银行对其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的债务。该指标的权重为5%

3.非银行附属机构资产是指银行控制或实际控制的境内外非银行金融机构的总资产。

这个指数的权重是5%。

《评估措施》提出,系统性重要性是指金融机构由于规模大、结构大、业务大、与其他金融机构相关性强,一旦发生重大风险事件,无法持续规划对金融体系和实体经济造成的不幸影响的水平。

二是确定评价方法。接受量化的评价指标,计算参与银行的系统重要性得分,然后结合其他定量和定性信息进行平局判断。

4.客户和境内经营机构数是指银行的公司和私人客户数,以及在中国境内设立的持牌经营机构总数。这个指数的权重是6.25%。

参评银行规模

首先明确评估的目的。

确定中国具有系统重要性的银行每年公布凭证清单,并与具有系统重要性的银行保持差异化联系,以有效维护金融稳定。

评估指标

(3)关联度。

在评估参与银行的相关性时,接受以下量化指标:

海量指数的总权重为25%。

袁泉:金融板块网站

12月3日,中国人民银行、中国保监会公布《系统重要性银行评估措施》。《评估措施》定义了我国系统重要性银行的评价方法、规模、流程和分工,从规模、相关性、替代性和庞大性四个维度建立了我国系统重要性银行的评价指标体系。

符合下列条件之一的银行,应纳入系统重要性银行评估范围:

2.金融机构间债务是指银行和其他金融机构业务形成的债务余额。

这个指数的权重是8.33%。

(4)可替代性。在评估参与银行的可替代性时,接受以下量化指标:

1.衍生产品是指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。

这个指数的权重是5%。

4.理财是指银行公布的无担保工业品余额。

这个指数的权重是5%。

《评估措施》的主要内容包括:

2.托管资产是指上年末银行委托的资产余额。这个指数的权重是6.25%。

2018年11月,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于完善系统重要性金融机构羁系的指导意见》号公告,明确了我国系统重要性金融机构评估、认定、依附和恢复的总体制度框架。考虑到银行业在中国金融体系中的重要地位,工行、农行、中行、建行等四家银行入选全球系统重要性银行名单。

中国人民银行会同银监会制定了《评估措施》,作为后续公布系统重要性银行名单和实施附加约束要求的基础。

(五)巨额。在评估参与银行的规模时,接受以下量化指标:

三是明确评价流程。

每年确定参与银行的规模,收集参与银行的数据,进行计算,提出系统重要性银行的初始名单,经金融稳定增长委员会确定后,共同判断初始名单需要调整和公布

《商业银行杠杆率治理措施》公告发布后,中国人民银行将与银监会共同制定对系统重要性银行的附加约束要求。拟从追加资本、杠杆率、大风险暴露、公司治理、回收处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出约束要求。还将建立早期纠正机制,促进系统重要性银行降低其巨大的系统风险,建立健全的资本内部约束机制,增强银行抵御风险和吸收损失的能力,提高防范“大到不能倒”风险的自救能力。

中国人民银行和银监会在制定和实施附加约束要求时,将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和对实体经济的服务等因素,合理安排推出时机。根据系统重要性银行的资质规划特点和系统风险的不同群体和类型,制定体现分类、政策匹配和差异化的附加约束制度实施方案,并进行合理的过渡安排,确保政策影响的中立有序实施。

2008年的国际金融危机说明了规模大、水平高、与其他金融机构相关性强的金融机构的系统性重要性。一旦出现问题,金融体系可能会被拿来比较

强的感染性对宏观经济运行也可能发生较大的打击。

因此国际金融危机以来强化对系统重要性金融机构的羁系、防范“大而不能倒”问题成为全球规模内金融羁系革新的重要内容。从2011年起金融稳定理事会每年公布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单并已经形成比力明确的羁系政策框架。凭据巴塞尔银行羁系委员会公布的框架指引各国也联合自身实际建设了海内系统重要性银行(D-SIBs)羁系政策框架。

1.金融机构间资产指银行与其他金融机构生意业务形成的资产余额。该指标权重为8.33%。

(一)一级指标。人民银行、银保监会凭据参评银行的规模、关联度、可替代性和庞大性等一级指标评估其系统重要性水平和变化情况。

(二)规模。评估参评银行规模时接纳调整后的表内外资产余额作为定量指标。

按系统重要性得分举行分组 实行差异化羁系

首先接纳定量评估指标盘算参评银行的系统重要性得分得分到达100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再联合其他定量和定性信息作出羁系判断综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定生长委员会确定后由人民银行和银保监会团结公布。

对于“系统重要性”的界说

3.署理代销业务指银行作为承销商或署理机构承销债券署理代销信托计划、资管计划、保险产物、基金、贵金属等业务的年内发生额。该指标权重为6.25%。

3.刊行证券和其他融资工具指银行通过金融市场刊行的股票、债券和其他融资工具余额。该指标权重为8.33%。关联度类指标总权重为25%。

《评估措施》出台的配景

2.以公允价值计量的证券指以公允价值计量且其变更计入当期损益类和以公允价值计量且其变更计入其他综合收益类的证券余额。该指标权重为5%。

可替代性类指标总权重为25%。

后续羁系措施

首先接纳定量评估指标盘算参评银行的系统重要性得分得分到达100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再联合其他定量和定性信息作出羁系判断综合评估参评银行的系统重要性。

系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定生长委员会确定后由人民银行和银保监会团结公布。

1.通过支付系统或署理行结算的支付额指银行作为支付系统成员通过海内外大额支付系统或署理行结算的上一年度支付总额包罗为本银行清算的支付总额和本银行署理其他金融机构举行清算的支付总额。

该指标权重为6.25%。

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